주식, 가상화폐 워치독에 전방분석 기능이 추가되어 제가 투자하고 있는 SOXL에 대한 전방분석을 진행해보았습니다. 우선 SOXL 전략은 다음과 같은 전략으로 연간복리율은 2010년 이후 최적화시 약 106%의 수익률을 기록합니다. https:///naver.me/xl0ZHxfQ
US SOXL ETF 연복리 227%, MDD -27%, 승률 67% 조건식 교육자료(참고) * 본 자료에 제시된 공식은 교육목적으로 제공되는 참고자료입니다. 이 공식은 투자 목적이나 거래에 직접 사용하기 위한 것이 아닙니다. 이는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 회원이 이 자료를 사용하는 것은 전적으로 회원 자신의 선택이며, 이로 인해 발생하는 모든 결과는
먼저, SOXL의 전방 분석 검증 기간(2020/3/9~2024/11/12) 전체에 대한 최적화 결과는 다음과 같습니다. 연간복리이자율(CAGR)은 180%입니다. 2010년부터는 이전 구간에 비해 구간이 좁아져 수익률이 크게 높아졌습니다.
우리는 이 기간 동안 어떤 결과가 있었는지 확인하기 위해 전방 분석을 사용했습니다. 분석 조건은 다음과 같습니다. 1. 초기 투자금 $10,0002. 미끄러짐 0.1%,3. 최적화 반복 횟수: 2회4. 순방향 분석: 순환, 최적화 기간 10년, 검증 기간 1/2/3/6/12개월1) 검증 기간 1개월
2) 검증기간 2개월
3) 검증기간 3개월
4) 검증기간 6개월
5) 검증기간 1년
가장 좋은 결과는 6개월간의 검증기간이었으며, 당시 최종 누적 수익은 약 $110,000(누적 수익율 1,107%)로, 연복리 기준으로 약 70% 수준이다. 전체 기간을 한번에 최적화했을 때 CAGR은 180%였지만, 79.21%로 훨씬 낮아 차이가 눈에 띈다. 하지만 2010년 이후 수익률은 106%로 전체 기간 대비 상대적인 차이는 거의 없는 것으로 보인다. 어쨌든 중간에 약간의 상승과 하락이 있었지만 전체적으로는 상승세를 보이고 있습니다. 기간이 3개월 미만이면 결과가 상당히 안좋습니다. 이유를 짐작해보면 아마도 기간이 짧을 것이고, SOXL의 경우 투자 기간이 한 달을 넘는 경우가 많습니다. 다만, 중간에 끊김 현상이 발생하는 문제로 인해 제대로 평가되지 못했다고 생각합니다. 6개월보다 1년이라는 긴 기간이 현재의 추세를 덜 반영했기 때문에 더 안 좋았던 것 같아요. 어쨌든 전체 최적화 결과에 비해 순방향 분석의 성능이 떨어지는 것으로 나타났습니다. (추가) 검증기간이 짧을 때 투자 종료로 인해 제대로 정산되지 못하는 문제를 수정하였고, 여러 가지 오류를 수정하고 한 달 동안 다시 검증을 실시하였습니다. 이전보다 결과가 훨씬 높아진 것으로 확인됐다. (총 수익금: $33,016 -> $73,235)
10년 최적화는 실제로 2020년부터 검증되므로 비교를 위해 4년(1460일) 동안 최적화할 경우 2016년부터 최적화를 시작하고 2020년부터 검증을 진행하여 전진분석을 진행하였습니다. 날짜가 다르기 때문에 약간의 차이는 있지만 거의 비슷하다는 것을 알 수 있습니다.